손실 몇 %에서 멈춰야 할까?
내 기준은 5~10%

계좌가 빠지기 시작하면 늘 ‘조금만 더’가 된다.

그럼 몇 %에서 멈춰야 할까?

내 점검선과 실제 내 낙폭을 공개하고, 오늘부터 할 일은 끝에 적었다.

수익률보다 먼저 볼 숫자

계좌를 열면 보통 수익률부터 본다.

근데 자금관리에서 먼저 볼 숫자는 따로 있다.

고점에서 얼마나 내려왔는지다.

MDD는 지나간 기록이고, DD는 오늘 보는 숫자다.

자금관리는 이 DD를 매일 보는 데서 시작한다.

왜 일찍 멈춰야 할까

잃은 만큼 벌면 복구될 것 같지만 아니다.

10%를 잃으면 11.1%를 벌어야 한다.

20%를 잃으면 25%, 50%를 잃으면 100%를 벌어야 한다.

일찍 멈추는 건 겁이 많아서가 아니다. 복구할 수 있는 구간에서 멈추는 거다.

내 점검선은 5~10%

그래서 정지선을 미리 정한다.

5~10%가 모두에게 맞는 정답은 아니다.

내 추세추종 전략에서는 고점 대비 5~10% 사이에서 숫자 하나를 고른다.

5%보다 좁으면 평범한 연속 손절에도 걸리고, 10%를 넘기면 되찾기가 버거워지기 때문이다.

멈추면 세 가지를 본다

쉬는 기간은 정해두지 않는다.

정지선에 닿았다고 전략이 틀렸다고 단정할 수는 없다.

그래서 멈추고 원인부터 찾는다.

원인을 못 찾았으면 아직 다시 시작할 때가 아니다.

다시 시작한 날을 새 기준점으로 잡는 건 브레이크 판단용이다.

전체 DD와 MDD 기록은 지우지 않고 그대로 이어서 잰다.

크게 잃은 직후 원래 크기로 바로 돌아가면, 그게 만회하려는 매매다.

내 실현손익 낙폭은 지금 몇 %일까

실현손익만으로 잰 낙폭이다.

아직 안 판 종목의 평가손익은 빠져 있어서, 계좌 전체 MDD와는 다르다.

낙폭 %도 순투입원금 대비로 쟀다.

평가손익과 입출금을 반영한 계좌 전체 DD는 별도로 계산해야 한다.

이 기준으로 8월 31일 고점에서 9월 18일까지 실현손익이 순투입원금의 10.18%만큼 줄었다.

지금은 실현손익이 고점에서 순투입원금의 약 5.2%만큼 감소한 상태다.

계좌 전체 DD와는 달라서, 정지선에 닿았는지는 이 숫자만으로 판단할 수 없다.

그래서 평가손익과 입출금까지 반영한 계좌 전체 DD는 따로 기록하기 시작했다.

그래서 뭘 하면 되나

입금이나 출금이 있으면 DD가 틀어지는데, 그건 다음 글에 따로 적었다.

정지선은 빠지기 전에 정해둬야 한다. 빠진 다음엔 늘 "조금만 더"가 된다.