트레이딩 룰을 만들고, 틀린 걸 찾아내는 기록
추세추종 트레이딩 룰을 설계하고 백테스트로 검증하는 과정을 기록합니다. 잘 된 것보다 기각한 것을 더 많이 씁니다.
가중치 0.4짜리 항이 항상 0이었다. 고치고 나니 연복리 추정치가 3분의 2로 내려갔고, "지수를 이긴다"는 말의 근거가 사라졌다.
AI에게 백테 코드를 짜게 하는 글은 많은데 검증하는 글은 없다. 서로 다른 AI 둘에게 같은 명세로 따로 짜게 하고 결과를 대조하면, 혼자서는 절대 못 찾는 버그가 나온다.
손실 중에 포지션을 줄이는 규칙. 직관과 반대인데, 이게 터틀 시스템에서 파산을 막는 부분이다.
이 사이트의 글은 필자 개인의 연구 기록이며 소속 기관의 견해가 아닙니다. 특정 종목의 매매를 권유하지 않으며, 게시된 수치는 과거 데이터를 이용한 백테스트 결과로 미래 성과를 보장하지 않습니다.